<달러-원 옵션> 변동성, 보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물 변동 미미로 보합세를 보였다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 10시29분 현재 전주보다 0.20원 낮 은 1천213.30원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성은 전날 7.9/8.6에서 7.7/8.6 2개월물 7.6/8.3에서 7.6/8.5 3개월물도 7.5/8.3에서 7.6/8.5로 6개월물은 7.4/8.3에서 7.5/8.8로 1년물도 7.3/8.1에서 7.5/8.8로 큰 변동이 없었다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 전기간물이 풋 오버(put over)상태를 보이고 있다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.45/1.25에서 0.3/0.8로 2개월물과 3개월물은 0.25/0.9에서 0.2/0.7로 변했고 6개월물은 0.1/0.6 1년물은 0.0/0.5를 나타냈다. 윤재근 산업은행 차장은 "달러-원 현물이 보합세를 보이자 옵션 변동성도 보합수준에서 머물고 있다"며 "향후 달러-엔 현물이 달러-원 현물이나 옵션 변동성에 절대적인 영향을 끼칠 것"이라고 말했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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