<달러-원 옵션> 변동성, 강세..1개월 1,190원 풋 매수





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 오전 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 현물 하락세로 강세를 보였다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 11시 현재 전주보다 3.70원 낮은 1천210원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성은 전날 7.7/8.6에서 8.0/8.6 2개월물과 3개월물은 모두 7.6/8.5에서 7.8/8.5로 6개월물과 1년물도 7.5/8.8에서 7.5/8.5로 같이 올랐다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 전기간물이 풋 오버(put over)상태를 보이고 있다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.3/0.8에서 0.5/0.2로 2개월물은 0.2/0.7에서 0.3/1.0으로 3개월물은 0.2/0.7에서 0.3/0.8로 6개월물은 0.1/0.6에서 0.15/0.6 1년물은 0.0/0.5에서 0.1/0.4로 변동했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "1개월물 풋 옵션이 1천190원 2개월물이 1천180원의 행사가격으로 거래되고 있다"며 "달러-엔 옵션 변동성이 10.8%, 유로-달러가 12%가 넘는 상황을 따라 달러-원 옵션 변동성도 상승했지만 이들 통화에 비해 높은 편은 아니라"고 말했다. 강 팀장은 "문제는 이들 주요 통화 옵션들이 예전과 달리 장기물도 달러화 풋 페이버(put favor)상태를 보이는 것이 문제"라고 덧붙였다. 풋 페이버는 풋 옵션이 콜 옵션보다 더 선호된다는 것이며 이는 시장에 달러화의 장기 하락추세가 강하다는 의미다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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