<달러-원 옵션> 변동성, 강세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 오전 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 강세를 보였다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 11시3분 현재 전날보다 0.40원 높은 천204.30원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성은 전날 8.0/8.6에서 8.3/9.0 2개월물은 7.8/8.5에서 8.3/9.0 3개월물은 7.8/8.5에서 8.05/8.8 6개월물과 1년물은 7.5/8.5에서 7.8/8.6으로 같이 상승했다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 전기간물이 풋 오버(put over)상태를 보이고 있다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.5/0.2에서 0.3/0.8로 2개월물 3개월물 6개월물은 각각 0.3/1.0 0.3/0.8 0.15/0.6에서 0.1/0.7로 1년물은 0.1/0.4에서 0.0/0.5로 변동했다. 윤재근 산업은행 차장은 "달러-엔 현물 움직임이 관건"이라며 "해외에서 곧 120엔선이 깨질 것으로 보는 세력이 많은 영향으로 달러-원 옵션 변동성이 강세"라고 말했다. 윤 차장은 "해외시각은 달러-엔 현물 120엔이 깨지면 달러-원 현물 1천200원선도 깨질 것으로 보는 시각이 강하다"고 덧붙였다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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