<달러-원 옵션> 변동성, 매수 여전..9% 저항





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 오전 해외 달러-원 옵션시장의 변동성 매수세가 여전하지만 9%선이 강한 저항선 역할을 하고 있는 것으로 나타났다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오전 11시17분 현재 전날보다 0.30원 높은 천203.20원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성은 전날 8.3/9.0으로 같았고 2개월물은 8.3/9.0에서 8.3/8.85 3개월물도 8.05/8.8에서 8.3/8.85 6개월물과 1년물 은 7.8/8.6에서 7.9/8.5로 변했다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 전기간물이 풋 오버(put over)상태를 보이고 있다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.3/0.8에서 0.5/1.1로 2개월물 3개월물 6개월물은 모두 0.1/0.7에서 각각 0.4/0.9 0.3/0.8 0.2/0.7로 1년물은 0.0/0.5에서 0.1/0.5로 변동했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "업체들의 풋 옵션 거래보다는 은행간 헤지 및 차익실현을 위한 변동성 매수가 있다"며 "이들이 해외시장의 주요 거래자들이 아니기 때문에 시장에 큰 움직임이 있는 것은 아니다"라고 말했다. 강 팀장은 "변동성 9%선이 단단하기 때문에 달러-원 현물이 레인지에 갇히게 되면 앞으로 변동성 매도세가 우세해질 것"이라고 예상했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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