<달러-원 옵션> 변동성, 약보합..'장기 풋 매수 우위 여전'





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 약보합세를 보였다. 이날 서울 외환시장의 달러-원 현물은 오후 2시51분 현재 전날보다 2.10원 낮은 1천203.80원에 매매됐다. 같은 시각 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성은 전날 8.1/8.8에서 8.0/8.8로 2개월물은 3개월물은 8.0/8.8 전날 그대로 6개월물과 1년물 각각 7.8/8.8 7.7/8.7에서 7.8/8.6으로 변했다. 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 나타내는 25% 델타 리스크리버설은 전기간물이 풋 오버(put over)상태를 보이고 있다. 25% 델타 리스크리버설 1개월물은 전날 0.5/1.1에서 0.45/1.1 2개월물은 0.4/1.0에서 0.35/0.9로 3개월물은 0.3/0.9에서 0.3/0.8로 6개월물은 0.2/0.7 그대로 1년물은 0.1/0.6에서 0.1/0.5로 변동했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "여름 바캉스 철로 접어들면서 이머징마켓 통화의 옵션 거래가 줄어들고 있다"며 "6개월 1년물의 장기물 거래가 주를 이루고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔 옵션 변동성이 하락하면서 달러-원도 동조화를 보이고 있다"며 "하지만 장기물 달러화 풋 옵션 매수세가 강한 것이 달러화 약세추세가 아직 진행중임을 드러내고 있다"고 설명했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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