<달러-원 옵션> 변동성, 현물 하락지속으로 급등





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 16일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 변동성은 달러-원 현물의 하락지속으로 급등세를 보이고 있다. 이날 윤재근 산업은행 팀장은 달러-원 현물이 1천170원대로 하향안착하면서 변동성이 강세를 보이고 있다고 설명했다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 1개월물은 전날 8.7/9.7에서 9.0/10.0 2개월물은 8.4/9.4에서 8.8/9.8 3개월물은 8.2/9.2에서 8.6/9.6 6개월물과 1년물은 7.9/8.9에서 8.0/9.0으로 변동했다. 풋과 콜의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 풋 오버( put over)로 풋 옵션 선호경향이 뚜렷하다. 25% 델타 리스크 리버설 호가는 1개월물이 전날 0.5/1.2에서 0.6/1.2 3개월물이 0.3/0.8에서 0.4/0.9 1년물이 0.2/0.5에서 0.3/0.6으로 올랐다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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