<달러-원 옵션> 전형적 바캉스 장세..거래 미미





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 오후 해외 달러-원 옵션 시장은 전형적인 여름 휴가철의 거래가 미미한 장세를 보이고 있다. 이날 강건호 한미은행 옵션팀장은 바캉스철을 맞아 세계주요 통화들의 변동성이 줄어든데다 달러-원 현물 추가 급락은 없을 것이란 기대가 강해지면서 달러-원 옵션시장의 변동성이 축소했다고 말했다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 1개월물과 1개월물은 전날 각각 9.0/10.0 8.8/9.8에서 8.25/9.25로 같아졌고 3개월물은 8.6/9.6에서 8.0/9.0 6개월물과 1년물은 8.0/9.0에서 7.7/8.7로 변동했다. 풋과 콜의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 풋 오버( put over)를 유지했다. 25% 델타 리스크 리버설 호가는 1개월물이 전날 0.6/1.2에서 0.6/1.1 3개월물이 0.4/0.9에서 0.5/1.0 1년물이 0.3/0.6에서 0.2/0.5로 내렸다. 한편 유로-달러 통화옵션 1개월물의 변동성은 12%대에서 11%대로 내렸고 달러-엔은 10%대를 나타냈다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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