<달러-원 옵션> 변동성, 세계적 달러화 반등 탓 약보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 변동성 은 현물의 반등으로 약보합세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "세계적으로 달러화 가치가 약세에서 강세로 반등세를 보이자 대부분 통화옵션의 변동성이 하락했다"며 "달러-엔 옵션은 10%선이 깨졌고 유로-달러도 12%이 하향돌파됐다"고 말했다. 강 팀장은 "이런 상황속에서 해외딜러들은 달러-원 현물이 박스권에 접어들 것이란 기대를 가지고 있다"며 "이것이 변동성 약보합의 이유"라고 덧붙였다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 1개월물 2개월물 3개월물은 전날 각각 8.8/9.4, 8.3/9.2, 8.2/9.1이었다가 8.2/8.8로 같아졌고 6개월물과 1년물은 7.9/8.8로 같았다가 각각 8.0/8.7, 7.8/8.6으로 내렸다. 풋과 콜의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 풋 오버( put over)를 유지했다. 25% 델타 리스크 리버설 호가는 1개월물과 3개월물은 전날 0.7/1.2에서 0.6/1.1로 6개월물은 0.5/1.0을 나타냈고 1년물은 0.3/0.8에서 0.4/0.9로 변했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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