<달러-원 옵션> 변동성, 보합 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 변동성 이 보합세를 계속 이어가고 있다. 윤재근 산업은행 금융공학팀장은 "옵션 변동성이 큰 움직임을 보이고 있지 않다 "며 "휴가철을 맞아 옵션 거래가 미미해 리스크 리버설 같은 경우는 호가도 제대로 잡히지 않고 있다"고 말했다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 1개월물은 8.4/8.9에서 8.3/9.0로 2개월물은 8.1/8.9에서 8.2/9.1로 3개월물은 8.0/9.0에서 8.1/9.0으로 6개월물은 7.9/8.8에서 7.9/8.9로 1년물은 7.8/8.6에서 7.8/8.8로 움직였다. 풋과 콜의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 풋 오버( put over)를 유지했다. 25% 델타 리스크 리버설 호가 1개월물은 1.1/1.5에서 0.5/1.0으로 6개월물은 0.5/0.9에서 0.4/0.9로 1년물은 0.3/0.8에서 0.2/0.6으로 변했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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