<달러-원 옵션> 방향성 여전히 중립..`방향에 자신없기 때문'





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 31일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 리스크 리버설이 중립을 나타냈다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "시장에 참가자들이 거의 없다"며 "일부 거래자들이 변동성 손절매수를 하느라 변동성이 소폭 올라갔을 뿐"이라고 말했다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 중 1개월물은 전날 10/11에서 10.5/11.4로 2개월물은 9.5/10.5에서 9.6/10.6으로 3개월물은 8.8/9.8에서 8.8/9.9로 6개월물은 8.5/9.5 그대로 1년물은 8.3/9.3에서 8.6/9.25로 변했다. 또 풋과 콜의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 이전 풋 오버(put over)에서 전날 중립상태로 전환된 후 변함이 없다. 전주까지 리스크 리버설은 달러화 가치 약세 기조 탓에 달러화를 팔 권리인 풋 옵션이 선호됐다. 반대로 달러화 가치 상승기대가 높으면 리스크리버설은 콜 오버로 전환된다. 서 딜러는 "리스크 리버설이 중립을 보이는 것은 시장참가자들이 향후 달러-원 옵션에 대한 방향에 자신이 없기 때문"이라고 설명했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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