<달러-원 옵션> 방향성 없어..'사흘째 개점휴업'





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 월초인 1일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 리스크 리버설이 중립 상태를 사흘째 계속 보이고 있다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "시장에 참가자들이 거의 없어 달러-원 옵션이 방향성을 못 찾고 있다"며 "시장은 열리는데 거래가 없다"고 말했다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 중 1개월물은 전날 10.5/11.4에서 10/10.8로 2개월물은 9.6/10.6에서 9.6/10.5로 3개월물은 8.8/9.9에서 9.3/10으로 6개월물은 8.5/9.5에서 8.8/9.6으로 1년물은 8.6/9.25에서 8.4/9.3으로 변했다. 또 풋과 콜의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 지난달 30일 이후 중립상태를 계속 보이고 있다. 전주까지 리스크 리버설은 달러화 가치 약세 기조 탓에 달러화를 팔 권리인 풋 옵션이 선호됐다. 반대로 달러화 가치 상승기대가 높으면 리스크리버설은 콜 오버로 전환된다. 서 딜러는 "리스크 리버설이 중립을 보이는 것은 주요 거래자들이 바캉스철로 인해 자리를 비움에 따라 거래가 전무하기 때문"이라고 설명했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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