<달러-원 옵션> '1개월물 콜 우위'..'6개월물 풋 우위'



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 방향성이 혼조세를 보이는 가운데 변동성 강세가 한 동안 계속될 것으로 전망됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "아시아 통화 옵션이 메이저 통화 옵션들과 비동조화 현상을 보이고 있다"며 "특히 달러-원 현물은 위.아래 20원 정도는 쉽게 변동할 것 같은 불안이 변동성을 떠받치고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "이런 분위기라면 변동성 매도세는 한 동안 자취를 감출 것 같다"고 예상했다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 중 1개월물은 전주 9.9/10.9에서 10/11로 2개월물은 9.6/10.6에서 9.6/10.35로 3개월물은 9.2/10.2에서 9.3/10.3으로 6개월물은 8.7/9.7에서 8.8/9.8로 1년물은 8.2/9.2에서 8.3/9.3으로 변했다. 또 달러화 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 지난달 30일 이후 중립상태를 계속 보이고 있다. 강 팀장은 "25% 델타 리스크 리버설의 경우 1개월물은 콜 쪽으로 6개월물 이상은 풋 쪽으로 우위를 보이고 있는 상태"라고 전했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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