<달러-원 옵션> 변동성, 하방경직성



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 변동성이 하방경직성을 보이고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물 상승이 막히면서 옵션 변동성이 소폭씩 하락하고 있지만 큰 폭으로 내리지 않고 있다"며 "예전에 현물의 상승 기대로 변동성이 강세를 보였기 때문에 만일 현물이 1천200원 밑으로 하락하면 변동성이 큰 폭으로 내려갈 가능성이 있다"고 예상했다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 중 1개월물은 전날 11.1/12.4에서 11/12로 2개월물은 10.1/11.2에서 10.2/11로 3개월물은 9.6/10.5에서 9.8/10.6으로 6개월물은 9/10 그대로 1년물도 8.5/9.5 그대로를 나타냈다. 또 달러화 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 장단기물 전부 콜 페이버 상태로 돌아섰다. 그러나 매수/매도 호가가 너무 벌어져 거래는 거의 안 되고 있는 것으로 나타났다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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