<달러-원 옵션> 변동성, 보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 변동성이 보합세를 보이고 있다. 정원호 산업은행 과장은 "금일 달러-원 현물 변동성이 최근 수준보다 적다"며 "이 여파와 여름 휴가철이 맞물려 옵션 거래가 거의 없다"고 말했다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 1개월물은 전주 11/12에서 10.7/11.9로 2개월물은 10.2/11에서 9.7/10.7로 3개월물은 9.8/10.6에서 9.6/10.4로 6개월물은 9/10 그대로 1년물도 8.5/9.5 그대로를 나타냈다. 또 달러화 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 방향성이 없어 중립이다. 다만 매수/매도 호가가 너무 벌어져 25% 델타 리스크 리버설 거래는 거의 안 되고 있는 것으로 나타났다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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