<달러-원 옵션> 변동성 하락..25%델타리스크리버설, 풋오버 성향





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 변동성이 하락세를 계속했다. 정원호 산업은행 과장은 "달러-원 현물이 좁은 박스양상을 보이는 것이 옵션 변동성 약보합세를 이끌고 있다"고 말했다. 해외 달러-원 옵션의 변동성 1개월물은 전주 9.5/10.3에서 9/10으로 2개월물은 8.9/9.9에서 8.7/9.7로 3개월물은 8.8/9.8에서 8.6/9.6으로 6개월물은 8.6/9.6에서 8.5/9.5로 1년물도 8.4/9.4에서 8.3/9.3으로 약보합세를 보였다.. 달러화 풋 옵션과 콜 옵션의 상대가치를 드러내는 25% 델타 리스크 리버설은 풋 오버 성향을 보이고 있지만 거래가 없는 상태다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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