<달러-원 옵션> 변동성, 강보합..25%델타리스크 리버설 `콜 오버'





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 주초인 26일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 지난주에 비해 강보합세를 보였다. 정원호 산업은행 과장은 "미국 증시가 다소 안정된 모습이고 미국경제가 더블 딥에서는 탈피한 것처럼 보이고 있어 세계적으로 달러화 강세게 힘이 실리고 있다"며 "이런 상황이 25% 델타 리스크 리버설을 달러화의 매수선호를 나타내는 '콜 오버'로 만들고 있다"고 설명했다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션 변동성은 1개월물이 8.4/9.4%, 2개월 3개월 6개월 1년물 등의 모든 기간물이 8.3/9.3%를 나타냈다. 대부분 지난주에 비해 0.1% 정도 올라선 수준이다. 25% 델타 리스크 리버설 1개월물은 0.0/1.0% 2개월물은 0.0/0.5% 3개월물은 0.0/0.3%로 전기간물이 콜 페이버(call favor)상태다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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