<달러-원 옵션> 변동성, 현물 박스 인식 강화로 급락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성은 달러-원 현물의 박스인식 강화로 급락했다. 장원호 산업은행 과장은 "해외에서 달러-원 현물이 1천200원 중심으로 1천190-1천210원의 박스 장세를 계속할 것이란 인식이 강해졌다"며 "이 여파로 옵션 변동성이 크게 떨어졌다"고 말했다. 장 과장은 "심지어 박스인식이 강화된 여파가 장기물의 변동성이 단기물보다 더 커지는 현상까지 보이고 있다"고 덧붙였다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션 변동성은 전기간물이 모두 8.3/9.3%에서 1개물 2개월 3개월물 등은 7.6/8.6으로 6개월물 1년물 등은 7.8/8.8로 낮아졌다. 25% 델타 리스크 리버설 1개월물은 전날 0.1/0.7%에서 0.1/0.5%로 낮아졌다. 나머지 2개월물 3개월물은 1개월물과 같은 호가를 나타냈고 6개월물과 1년물은 0.1/0.6%를 기록했다. 단 전기간물은 콜 페이버(call favor)상태다 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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