<달러-원 옵션> 변동성, 6%대 진입..추가 하락 가능





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 계속 하락해 6%대 진입했다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 변동성이 6%대 진입을 했다"며 "아시아 통화 옵션이 대부분 변동성이 하락세에 놓여있다"고 말했다. 강 팀장은 "이런 박스장이 한주만 더 지속된다면 5%대로 추가 하락 가능성도 배제할 수 없다"며 "등가격(At The Money) 옵션은 거래가 한산한 반면 외가격(Out of The Money) 옵션은 가격이 싼 탓에 '콜'과 '풋' 양쪽으로 헤저들의 활발한 매수세를 촉발시키고 있다"고 덧붙였다. 25% 델타 리스크 리버설 1개월물은 지난주부터 전날까지 전 기간물이 콜 페이버 (Call favor)상태였다가 전날 풋 오버(Put over)로 전환됐다. 이날 25% 델타 리스크 리버설은 달러-원 현물이 1천195원선 아래로 하락하면 풋 오버를 보였다가 이 선 위로 오르면 중립(neutral)로 전환하고 있다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션 변동성은 1개물은 전날 7.0/7.3%에서 6.7/7.25%로 2개월물은 7.0/7.5%에서 6.8/7.5%로 3개월물은 7.1/7.8%에서 7.1/7.7%로 움직였다. 또 6개월물과 1년물은 7.4/8.0%에서 7.7/7.9%로 변동했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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