<달러-원 옵션> 현물 일중 변동폭 2.30원..옵션 변동성, 정체





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 해외시장의 달러-원 현물이 상승세를 보였지만 박스권 이탈에 대한 기대를 충족시키지 못해 옵션 변동성이 정체됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물이 '갭 업' 출발했지만 추가 상승하지 못한 탓에 옵션 변동성이 정체됐다"며 "달러-엔이 119엔대를 넘었음에도 여전히 리스크 리버설이 '풋 오버'인 것을 보면 이 현상이 이해된다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔의 전고점인 121.20-121.30엔이 상향돌파되어야 달러-엔이나 달러-원 모두 박스권 탈피는 물론 옵션 변동성의 확대가 나타날 것 같다"고 예상했다. 이런 상황 탓에 일반 헤지 수요자들도 옵션 거래에 잘 나서지 않고 있다며 이들은 방향을 확인한 후에 거래해도 늦지 않을 것인데 굳이 비용을 들일 필요가 없다고 생각하고 있다고 알려졌다. 25% 델타 리스크 리버설 1개월물은 전주부터 콜 오버와 풋 오버(Put over)를 번 갈아가며 보이며 방향성 없이 중립(flat)을 보이고 있다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션 변동성은 달러-원 현물의 박스양상으로 1개물 이 전날 6.5/7.4%에서 6.6/7.5%로 2개월물은 6.6/7.5%에서 6.7/7.6%로 3개월물은 6.7/7.7%에서 6.8/7.7%로 6개월물과 1년물은 6.9/7.9% 그대로를 나타냈다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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