<달러-원 옵션> 변동성 10% 육박





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 오후 해외시장의 달러-원 옵션 변동성이 10%대에 육박했다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-엔, 달러-원 현물의 상승으로 변동성 매수세가 9.9% 수준에서도 나오고 있다"며 "10%선이 저항선이기 때문에 변동성이 이 이상 많이 갈지는 모르지만 한동안 쉽게 떨어질 것 같지는 않다"고 말했다. 정 과장은 "옵션 변동성이 오름세가 지속되는 것은 앞으로 현물 변동성이 큰 상태가 앞으로 계속될 가능성을 의미한다"고 덧붙였다. 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 콜 오버(Call over)로 전날 0.1/0.6% 수 준에서 1개월물 2개월물 3개월물이 같이 0.2/0.8%로 6개월물 1년물은 모두 0.2/0.7%로 올랐다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션 변동성은 1개월물 전날 8.8/9.8%에서 9.6/10.0% 2개월물 8.7/9.7%에서 9.2/10.2% 3개월물 8.6/9.6%에서 9.0/10.0% 6개월물과 1년물은 8.5/9.5%에서 각각 8.7/9.7% 8.5/9.5%로 올랐다. liberte@yna.co.kr

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