<달러-원 옵션> 변동성, 엔화 약세로 9%대 상승





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 오후 해외시장의 달러-원 옵션 변동성이 엔화 약세로 9%대로 올랐다. 유로화나 달러화의 가치는 거의 고정된 상태에서 일본 경제기초여건의 불안이 엔화 가치만 떨어뜨린 여파로 달러-엔 현물은 3개월래 최고치인 125엔 상향시도에 놓였고 유로-엔도 한때 122엔을 돌파했다. 반면 유로-달러는 0.98달러선에서 큰 변동이 없다. 정원호 산업은행 과장은 "전날 오후부터 해외 옵션거래자들의 변동성 매수세가 강해졌다"며 "이는 현물로 달러-원이 4개월여만에 1천240원대로 올라섰기 때문"이라고 말했다. 정 과장은 "시장에서 1천260-1천270의 행사가격을 가진 30% 델타 콜 옵션 매수세가 강하다"며 "이는 수개월간 하락쪽 우위였던 달러-엔의 풋 오버 성향이 점차 약해지는 여파때문"이라고 덧붙였다. 달러-엔 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 비드쪽이 중립인 '0'이 돼 더 떨어질 수 없는 상태고 오퍼쪽은 0.3%까지 하락했다. 한편 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 콜 오버(Call over)로 전날 전기간물이 0.3/0.8% 언저리였다가 이날 1-2개월물은 0.4/1.0% 3-6개월물은 0.3/1.0% 1년물은 0.2/0.8%로 '콜 오버' 성향이 강해졌다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물이 전날 8.8/9.5%에서 9.2/9.8%로 2개월물 3개월물 9.0/9.8% 6개월물 1년물은 8.9/9.6%로 올랐다. 전날 2개월물부터 1년물까지는 8.7/9.4%였다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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