<달러-원 옵션> 달러-엔 옵션 리스크 리버설 국면전환 임박





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 9일 오후 해외시장의 달러-원 옵션 변동성이 달러-엔 옵션의 '콜 오버' 국면전환을 앞두고 긴장상태에 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔이 지난 3월이후 한때 2.5%까지 보였던 25% 델타 리스크리버설의 '풋 오버'성향에서 탈피 '콜 오버' 전환 가능성이 커진 상태"라며 "세계 옵션 거래자들이 달러-엔의 국면전환을 주시하고 있다"고 말했다. 달러-엔의 25% 델타 리스크 리버설이 '콜 오버'로 전환된다는 의미는 달러-엔 현물의 추가 상승 여력이 많다는 의미다. 강 팀장은 "달러-원 옵션도 달러-엔 옵션 영향으로 '콜 오버'성향이 무척 강해지고 있다"며 "1천300원의 행사가격을 가진 3개월물 콜 옵션이 역외세력의 주식투자자금 헤지 성격으로 거래되고 있다"고 덧붙였다. 한편 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 콜 오버(Call over) 로 전날 1-2개월물은 0.4/1.0% 3-6개월물은 0.3/1.0% 1년물은 0.2/0.8%였다가 모두 0.6/1.0% 수준으로 올랐다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물이 전날 9.2/9.8%에서 9.6/9.9% 2개월물 3개월물 9.0/9.8%에서 각각 9.2/9.8% 9.0/9.6%로 6개월물 1년물은 8.9/9.6%에서 각각 9.0/9.4% 8.9/9.4%로 올랐다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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