<달러-원 옵션> 현물 급등에 변동성 상승세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 오후 해외시장의 달러-원 옵션 변동성이 상승세를 보이고 있다. 정원호 산업은행 과장은 "최근 달러-원 옵션 변동성이 현물의 급변동으로 하루에도 수차례 변하고 있다"며 "오늘 오전 현물이 1천266원까지 올랐을 때 1개월물 옵션 변동성이 전날에 비해 거의 2% 올라선 11/12%까지 급등하기도 했다"고 말했다. 정 과장은 "오후 달러-원 옵션 변동성은 오전에 비해 하락했지만 여전히 10%대에서 상승세를 보이고 있다"며 "특히 1천270-1천2300원의 행사가격을 가진 달러화 콜옵션 매수세가 거세다"고 덧붙였다. 한편 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 콜 오버(Call over) 로 1-3개월물이 0.6/1.2% 6개월물과 1년물은 0.4/1.0%를 나타냈다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물이 10/11% 2개월물이 9.9/10.9% 3개월물 9.7/10.7% 6개월물 9.5/10.5% 1년물은 9.5/10.4%를 기록했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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