<달러-원 옵션> 亞통화 변동성 상승으로 하방경직성





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 14일 오후 해외시장의 달러-원 옵션 변동성이 동남아시아통화 옵션 변동성 상승으로 하방경직성을 보이고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "발리섬의 폭탄 테러가 동남아시아 통화들의 옵션 변동성 매수세를 강화시켰다"며 "이는 오늘밤 열리는 미국증시에 악영향을 끼쳐 결국 아시아 증시에 나쁜 영향을 줄 것이란 기대가 있기 때문으로 보인다"고 말했다. 강 팀장은 "싱가포르달러화 옵션 변동성이 6%를 넘는 등 달러화 강세가 한동안 계속되리라는 기대가 크다"며 "이런 간접적인 여파가 서울 외환시장의 현물 상승세를 지속시키고 있다"고 덧붙였다. 한편 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 콜 오버(Call over) 로 대부분 기간물이 0.6/1.1% 수준에서 머물고 있다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물이 지난주 10/11%에서 10.3/11% 2개월물이 9.9/10.9%에서 9.8/10.8%로 3개월물 9.7/10.7%에서 9.7/10.7%로 6개월물 9.5/10.5%에서 9.4/10.4%로 1년물은 9.5/10.4%에서 9.4/10.4%로 하락했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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