<달러-원 옵션> 이틀간 현물 급변동에 변동성 11% 대





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 17일 오후 달러-원 옵션 변동성이 11%대의 높은 수준을 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "이틀에 걸쳐 달러-원 변동폭이 10원이 넘어서면서 시장에서 변동성을 매수하려는 욕구가 커지고 있다"며 "달러-원 옵션 1개월물의 변동성이 10.5% 이상에서 거래되고 있다"고 전했다. 강 팀장은 "지금 현물 레벨이 최근 고점에 비해 20원 가량 하락한 상태지만 아직 추세 전환이라는 인식은 하지 않는 모습"이라며 "현물 하락에도 25% 델타 리스크 리버설이 강해지는 양상"이라고 덧붙였다. 한편 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 콜 오버(Call over) 로 대부분 기간물이 0.6/1.0% 수준이다. 또 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물이 10.45/11% 2개월물이 9.8/10.8% 3개월물 9.7/10.7% 6개월물과 1년물은 9.5/10.5%를 나타냈다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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