<달러-원 옵션> 변동성, 현물 조정장세로 약보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 오후 달러-원의 옵션 변동성이 약보합분위기를 지속했다. 정원호 산업은행 통화 옵션담당 과장은 "달러-원 현물이 조정세를 지속하면서 옵션 변동성이 낮아지고 있다"며 "단기 미국달러화를 파는 권리인 '풋 옵션' 매수세가 많아져 단기 달러화 하락 전망이 강한 것을 반영하고 있다"고 말했다. 정 과장은 "현물의 방향성이 없는 장세가 계속되면서 단기 등가격(ATM) 스트래들 옵션과 25% 델타 스트래들 옵션이 거래가 많아지고 있다"며 "현물을 선도해야할 옵션이 현물에 끌려가고 있다"고 덧붙였다. 한편 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 콜 오버(Call over) 를 유지하고 있지만 그 정도가 낮아진 상태로 0.2/0.7%를 유지하고 있다. 또 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물이 전날 9/10.25%에서 9.4/10%로 움직였고 2개월물부터 3개월물까지는 9.8/10.2%에서 9.3/9.9%로 6개월물과 1년물은 9.4/10%에서 9.3/9.7%로 하락했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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