<달러-원 옵션> 변동성, 역외매수 없으면 상승 난망





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 23일 오후 달러-원의 옵션 변동성이 역외세력의 매수세가 없을 경우 다시 강세를 보이기가 힘들다고 전망됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "변동성 매도세가 매우 강하다"며 "역외세력의 현물매수세가 동반되지 않고 있어 변동성이 약보합세를 계속할 수밖에 없다"고 말했다. 역외세력은 보통 옵션과 NDF 거래에 일관성을 보여 달러화 상승을 주도할 때 옵션 변동성도 동시에 매수하는 것으로 알려졌다. 강 팀장은 "달러-엔 옵션 변동성도 9%대로 낮아졌고 달러화 강세 정도를 의미하는 25% 델타 리스크 리버설도 '콜 오버'쪽으로 크지 않다"며 "달러-원 현물의 하락은 변동성 확대에 제한적인 영향을 미칠 뿐이어서 현재 상황은 달러화 변동성 확대에 모멘텀을 제공하고 있지 못하는 상황"이라고 덧붙였다. 한편 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 콜 오버(Call over) 를 유지하고 있지만 그 정도가 미미하다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물이 전날 9.4/10% 2개월물부터 3개월물까지은 9.3/9.9%로 6개월물과 1년물은 9.3/9.7%에서 이날은 1-2개월물은 9.2/9.6%, 3개월물은 9.0/9.6%, 6개월-1년물은 9.0/9.5%로 하락했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>