<달러-원 옵션> 변동성, 현물 추가 하락기대로 강세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 24일 오후 달러-원의 옵션 변동성이 달러-원 현물의 추가 하락기대로 강세를 보였다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-원 현물이 1천230원선을 뚫고 내리면서 달러-원의 추가 하락 우려가 커졌다"며 "이 여파로 역외 거래자들의 옵션 변동성 매수세가 강해졌다"고 말했다. 정 과장은 "게다가 달러-엔 1개월물의 델타 리스크 리버설이 기존 '콜 오버'에서 '풋 오버'로 전환돼 달러-엔 현물의 추가 하락 가능성을 비추고 있는 점도 거래자들에게 영향을 끼쳤다"고 전했다. 한편 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 콜 오버(Call over)에서 풋 오버(Put over)로 전환될 기미를 보이고 있다. 현재 1개월물의 25% 델타 리스크 리버설은 0.0/0.4%이다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물이 전날 9.3/9.7%에서 9.6/10.3% 2개월물은 9.2/9.6%에서 9.3/10.2% 3개월물은 9.0/9.6%에서 9.2/10.1%로 6개월물은 9.0/9.5%에서 9.2/10% 1년물은 9.0/9.5%에서 9.2/9.9%로 상승했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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