<달러-원 옵션> 변동성, 현물 급등락에도 약보합세



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 25일 오후 달러-원의 옵션 변동성이 현물의 급등락에도 약보합세를 보이고 있다. 서은종 한미은행 옵션딜러는 "전세계적으로 통화 옵션의 변동성이 약세를 보이고 있다"며 "유로-달러가 8% 아래로 떨어지고 보통 10%대에서 머물던 달러-엔도 9%대에 머물고 있다"고 말했다. 서 딜러는 "이 여파가 아시아통화에도 미쳐 달러-원 옵션 변동성이 현물의 급등락에도 소폭 하락하는데 그쳤다"고 전했다. 한편 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 콜 오버(Call over)에서 풋 오 버(Put over)로 전환될 기미를 보이고 있다. 1개월물의 25% 델타 리스크 리버설은 전날 0.0/0.4%에서 0.0/0.5%다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물이 전날 9.6/10.3%에서 9.3/10% 2개월물은 9.3/10.2%에서 9.2/10% 3개월물은 9.2/10.1%에서 9.1/10% 6개월물은 9.2/10%에서 9.1/10%로 1년물은 9.2/9.9%에서 9.1/10%로 하락했다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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