<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 하락기대 커져 약세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 오후 해외 달러-원의 옵션 변동성이 달러-원 현물환의 하락기대 점증으로 약세를 보였다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "해외 시장에서 25% 델타 리스크 리버설을 매도하는 거래로 달러화 콜 옵션 매도/풋 옵션 매수의 거래가 이뤄지고 있다"며 "이는 달러-원 현물환의 하락기대가 커지기 때문"이라고 말했다. 3개월물 이하의 25% 델타 리스크 리버설 오후 호가는 -0.1/-0.6%에서 이뤄지고 있다. 정 과장은 "따라서 달러-원 옵션의 변동성이 달러-엔 현물의 상승세에도 약세를 보이고 있다"고 덧붙였다. 한편 이같은 달러-원 옵션이 현재 달러-엔 움직임과 괴리를 보이는 것은 오는 30일 발표되는 일본정부의 경제정책을 앞으로 엔화 강세쪽으로 해석하는 해외세력이 많기 때문이기도 하다. 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물부터 3개월물까지 콜 오버(Call over)에서 풋 오버(Put over)로 전환이 임박한 상황이다. 전기간물 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 0.0/0.4% 수준이다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물만 9.0/9.4%로 하락하고 나머지는 8.8/9.6%로 같은 가격대로 내려섰다. 지난주 각 개월물의 변동성은 1개월물 9.3/10% 2개월물 9.2/10% 3개월물 9.1/10% 6개월물 9.1/10% 1년물 9.1/10%이었다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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