<달러-원 옵션> 변동성, 달러-엔 옵션 영향 상승제한





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 오후 해외 달러-원의 옵션 변동성이 달러-엔 풋 옵션의 선호도가 높아지는 영향으로 상승을 제한받고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔의 경우 풋 옵션을 선호하는 경향이 더욱 커지고 있다"며 "이 여파가 달러-원 옵션 변동성과 현물환의 상승세를 제한하고 있다"고 말했다. 달러-엔의 25% 델타 리스크 리버설 1개월물은 '풋 오버'로 그 호가가 0.35/0.6%로 오름세를 계속하고 있다. 강 팀장은 "그 동안 풋 옵션 매도/콜 옵션을 매수해왔던 세력들이 달러-원 현물환의 하락으로 풋 옵션의 행사가격이 가까워져 오자 변동성 매수세에 나섰다"며 "이 여파로 오전 강세폭을 늘렸던 변동성이 오후들어서는 주춤한 상태"라고 덧붙였다. 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 중립상태로 콜 오버(Ca ll over)에서 풋 오버(Put over)로 전환이 임박한 상황이다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물 2개월물 3개월물이 모두 9.1/9.8%이고 6개월물과 1년물이 9.0/9.8%로 같아졌다. 전날 변동성은 1개월물이 9.0/9.4%였고 나머지 기간물은 8.8/9.6%이었다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>