<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 급락으로 강보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 31일 오후 해외 달러-원 옵션 변동성이 달러-원 현물환의 급락으로 강보합세를 보이고 있다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-원 현물환이 10원이 넘게 가파르게 내린 영향으로 옵션 변동성이 소폭 상승했다"며 "특히 달러-엔 옵션의 25% 델타 리스크 리버설의 '풋 오버'경향이 더 확대된 영향도 강했다"고 말했다. 달러-엔 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 거래자들의 달러화 풋 옵션 선호경향을 나타내는 '풋 오버' 정도가 전날 0.3/0.6%에서 0.5/0.8%로 올라섰다. 정 과장은 "또 달러-원 현물환의 급락으로 수출업체들이 수출대금에 대한 헤지로 콜 매도/풋 매수의 레인지포워드 거래를 많이 하고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전날 전기간물이 중립상태로 콜 오버 (Call over)에서 풋 오버(Put over)로 전환 가능성을 보이고 있다. 현재 1개월물 25% 델타 리스크 리버설 호가는 -0.3/0.3%로 알려졌다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 1개월물이 9.1/9.7%고 2개월물부터 1년물까지 9.0/9.7%를 나타냈다. 전날 변동성은 전기간물이 8.8/9.6% 수준이었다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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