<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 방향부재 보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 4일 오후 해외 달러-원 옵션 변동성이 현물환의 방향부재로 보합에 머물렀다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-엔 옵션의 25% 델타 리스크 리버설이 '풋 오보'쪽으로 더 심화되는 가운데 달러-원 옵션은 현물 방향성에 대한 고심을 드러내고 있다"며 "1천202원과 1천245원을 행사가격으로 가지는 스트랭글 옵션이 거래되는 것을 볼때 현재 옵션시장의 방향전망은 양극단으로 갈려있다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-원 옵션 단기물의 경우 달러화 풋 옵션 선호경향이 뚜렷하지만 아직 장기물은 그렇지 않다"며 "만일 장기물까지 '풋 오버'로 돌아선다면 장기적인 달러화 전망은 하락쪽이 될 것"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물은 이미 '풋 오버'로 전환됐고 장기물은 중립상태다. 또 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 전기간물이 지난주 8.8/9.5%에서 8.9/9.6%로 움직였다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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