<달러-원 옵션> 미금리인하 앞둔 양방향 헤지



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 5일 오후 해외 달러-원 옵션시장에서 미국의 금리인하를 앞두고 풋.콜 옵션 모두 매수세가 출현해 달러-원의 양방향을 모두 헤지하려는 양상이 나타냈다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "1천200-1천210원대의 행사가격을 가진 달러-원 풋 옵션 매수세가 다소 우위이기는 하지만 1천240원선의 콜 옵션 매수세도 등장했다"며 "이는 미금리인하를 앞두고 해외의 달러-원의 양방향을 다 헤지하려는 양상"이라고 말했다. 정 과장은 "따라서 달러-원 옵션 변동성도 보합에 그치고 있다"며 "다만 달러-원의 25% 델타 리스크 리버설은 1년물만을 제외하고 풋 오버로 전환됐다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물부터 6개월물은 '풋 오버'로 0.1/0.4%의 호가를 나타냈고 1년물은 중립상태다. 또 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 전 기간물이 전날 8.9/9.6%에서 이날 9.0/9.8%로 움직였다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설은 '풋 오버'쪽으로 0.7/0.9%를 나타냈고 변동성은 9.5/9.8%를 드러냈다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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