<달러-원 옵션> 현물환 상승으로 약보합



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 6일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 달러-원 현물환의 상승으로 약보합세를 보였다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 현물환이 상승하면서 오히려 옵션 변동성은 낮아졌다"며 "이는 달러-엔 옵션이 '풋 오버'인 상황을 지속하면서 글로벌 달러화 약세 분위기가 계속되고 있기 때문"이라고 설명했다. 강 팀장은 "여전히 해외에서는 달러화 풋 옵션이 선호되고 있다"며 "단기적으로 달러-엔 현물환이 123엔대로 상승하면 달러-원도 같이 오르겠지만 해외거래자들은 달러화가 여전히 박스에 갇혀 있다고 보는 시각이 지배적"이라고 덧붙였다. 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전날 1개월물부터 6개월물까지 '풋 오버'로 0.1/0.4%의 호가를 나타냈고 1년물은 중립상태였지만 이날은 전기간물이 중립을 나타냈다. 또 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 전 기간물이 전날 9.0/9.8%이었지만 이날 1개월물은 8.7/9.4%, 나머지 기간물은 8.6/9.5%로 움직였다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 25% 델타 리스크 리버설은 계속 '풋 오버'를 나타냈고 변동성은 전날 9.5/9.8%에서 8.5/9.3%로 낮아졌다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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