<달러-원 옵션> 25% 델타 리스크 리버설 '풋 오버' 심화 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 8일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 25% 델타 리스크 리버설은 '풋 오버' 정도를 더욱 심화했다. 강건호 한미은행 옵션 팀장은 "옵션시장에서 연말을 앞두고 장기물보다 단기물 위주로 풋 옵션 거래가 활발하다"며 "변동성은 보합에 그치고 있지만 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 풋 옵션이 선호되는 쪽으로 심화되고 있다"고 말했다. 강 팀장은 "달러-원 옵션의 변동성이 보합에 머무는 것은 달러-엔의 리스크 리비설이 '풋 오버'족으로 매우 심화되고 있지만 변동성이 작기 때문"이라며 "만일 120엔선과 1천210원선이 완전히 깨지면 큰 출렁임이 한 차례 아래쪽으로 커지며 변동성이 상승할 것"이라고 말했다. 그는 "모둔 조건을 봤을 때 달러화가 강세로 갈 이유가 없다"며 "1천210원이 깨지면 최근래 매우 잠잠해진 역외세력의 갑작스런 '손절매도가 나올 가능성이 있다" 고 말했다. 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전기간물이 중립에서 1개월물만 '풋 오버'로 나머지 기간물은 변동이 없는 태다.었다. 또 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 전날 모두 8.8/9.5%였다가 8.7/9.7%로 움직였다. 한편 달러-엔 옵션 1개월물의 변동성은 9.1/9.4%고 25% 델타 리스크 리버설은 0.7/1.0%를 나타냈다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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