<달러-원 옵션> 현물환 하락 불구 콜 옵션 매수 증가





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 11일 오후 2개월만에 달러-원 현물환율 1천200원선이 깨졌음에도 불구 해외 달러-원 옵션시장에서 1개월물 이하의 콜 옵션 매수세가 증가하고 있다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "현물시장의 하락이 현물거래자들에게 주는 파장과 달리 해외 달러-원 옵션은 변동성은 강보합에 그치고 오히려 1천210원을 행사가격으로 하는 1주일물 콜 옵션 매수세가 많아졌다"며 "1개월물 콜 옵션의 경우 1천240원 행사가격이 거래되기도 한다"고 말했다. 정 과장은 "이같은 현물 시장과의 괴리는 달러-엔과 달러-원 추가 하락이 제한적일 것이란 기대가 크기 때문인 것 같다"며 "콜 옵션 거래의 경우 헤지성 매수세도 있지만 투기성 매수세도 보이고 있다"고 덧붙였다. 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1개월물만 '풋 오버' 0.1/0.5%고 나머지 기간물은 중립인 상태다. 또 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 지난주 모두 8.7/9.7%에서 9.0/10.0%로 소폭 올랐다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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