<달러-원 옵션> 달러-엔 옵션 변동성 및 '풋 오버' 증가





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 12일 오후 해외 통화 옵션시장의 달러-엔 옵션 변동성 강세 및 25% 델타 리스크 리버설의 '풋 오버' 증가로 유럽과 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 현물환이 한 차례 하락시도를 벌일 가능성이 커지고 있다. 강건호 한미은행[16830]옵션 팀장은 "현재 아시아 통화들의 핵심동인은 달러-엔이 쥐고 있다"며 "이 상황에서 달러-엔 변동성이 소폭 커지고 '풋 오버' 경향이 커졌다는 것은 한 차례 아래로 출렁거릴 수 있다는 것을 의미한다"고 설명했다. 현재 해외의 달러-엔 옵션 1개월물 변동성은 10%대이고 25% 델타 리스크 리버설은 0.9/1.2%다. 강 팀장은 "전날 뉴욕 외환시장의 휴장에 들어갔지만 오늘 개장하면서 어제 반영하지 못했던 글로벌 달러화 약세 분위기를 반영할 수 있다"며 "다만 역외세력이 옵션 시장은 물론 역외선물환(NDF)시장에서도 잠잠한 상태"라고 덧붙였다." 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 1년물이 '풋 오버' 전환을 시도했지만 돌아서지 못했고 1개월물만 '풋 오버'로 전날 0.1/0.5%에서 0.1/0.6%로 변동했다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 모두 전날 9.0/10.0%에서 변동이 없다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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