<달러-원 옵션> 변동성, 현물환 하락에도 약보합





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 13일 오후 해외 달러-원 옵션 시장의 변동성은 현물환의 재차 1천200원선 하향돌파시도에도 소폭 떨어졌다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "해외 달러-원 옵션 변동성이 소폭 하락했다"며 "현물환 1천200원선이 깨져서 낙폭이 깊어지지 않는 한 변동성 확대는 10% 저항선에 막힐 것"이라고 예상했다. 정 과장은 "오히려 해외 옵션 거래는 행사가격을 1천220원을 전후로 하는 단기 콜 옵션 수요가 많다"며 "이들은 향후 달러화 방향이 반등할 것을 기대하고 헤지거래를 하고 있다"고 설명했다. 달러-원 옵션의 25% 델타 리스크 리버설은 전날 1개월물만 '풋 오버'로 0.1/0.6%였다가 이날 모두 '풋 오버'로 돌아섰지만 0.0/0.3%로 그 강도는 낮아졌다. 해외에서 거래되는 달러-원 옵션의 변동성은 모두 전날 9.0/10.0%에서 9.0/9.6%로 낮아졌다. 한편 달러-엔 옵션의 1개월물 변동성은 9.35/9.75%로 전날보다 소폭 낮아졌고 25% 델타 리스크 리버설도 '풋 오버'이기는 하지만 보합을 지속하고 있는 것으로 알려졌다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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