<달러-원 옵션> 장기옵션-달러 강세, 단기옵션-혼조





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 18일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 장기 전망은 달러-원 상승으로 단기는 혼조된 시각을 나타내고 있다. 이날 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "옵션 단기물 위주로 달러화 약세와 강세 전망이 엇갈리면서 공방이 치열한 반면 장기물은 25% 델타 리스크 리버설이 '콜 오버' 경향을 보이고 있어 길게는 달러화 강세를 보는 시각이 시장에 우세하다"고 말했다. 정 과장은 "특히 지난주말 대규모 변동성 매도세가 나왔다"며 "이는 단기의 환율 방향에 대한 혼재된 시각을 방증하는 셈"이라고 덧붙였다. 해외 달러-원 옵션 변동성은 전체적으로 박스 양상을 보여 거래가 한산한 가운데 1개월물부터 3개월물까지 8.7/9.3%, 6개월물부터 1년물까지는 8.8/9.3%를 나타냈다. 25% 델타 리스크 리버설은 전체적으로 중립인 가운데 -0.1/0.3의 넓은 호가를 보였다. 한편 해외 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 8.65/9.05%로 지난주에 비해 약보합 상태고 방향은 '풋 오버'를 나타내고 있다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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