<달러-원 옵션> 옵션 지표, 현물환 박스장세 지속 전망





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 19일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 지표들이 달러-원 현물환의 박스장세가 한 동안 지속될 것을 전망하는 시장의 시각을 내포하고 있다고 지적됐다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "달러-원 옵션 변동성이 하락하고 25% 델타 리스크 리버설이 '파 어라운드'에 머무는 등 달러-원 현물환이 한동안 박스장에서 못 벗어날 양상을 내포하고 있다"며 "1천200원이 깨지든지 1천220원이 무너지는 등의 상황이 실현되지 않는 한 옵션시장의 변동성이 확대될 여지가 없어 보인다"고 말했다. 강 팀장은 "이는 달러-엔 옵션 1개월물 변동성이 8%대로 완전히 하락하면서 아시아 통화들의 옵션변동성도 동반 하락시키고 있는 영향때문"이라며 "단기물 위주로 옵션 변동성 매도세가 강하다"고 덧붙였다. 해외 달러-원 옵션 변동성은 1개월물부터 3개월물까지 전날 8.7/9.3%였다가 이날 1개월물은 8.5/9.2%, 2개월물은 8.5/9.3%, 3개월물은 8.6/9.4%로 내렸고 6개월물부터 1년물까지도 전날 8.8/9.3%에서 8.7/9.5%로 하락했다. 25% 델타 리스크 리버설은 전체적으로 중립을 유지했다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 변동성 1개월물도 8.65/9.05%에서 8.45/8.8%로 내렸다. 기사문의 : 759-5126 liberte@yna.co.kr

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