<달러-원 옵션> '콜 오버' 전환 등 달러 강세 전망 강화





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 20일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 지표들이 전날 박스장세 전망에서 25% 델타 리스크 리버설의 '콜 오버'로 전환 등 달러화 강세로 돌아서고 있다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-원 옵션의 리스크 리버설이 전날 중립에서 '콜 오버'로 전환됐다"며 "이는 달러-엔의 단기 급등으로 다시 달러화 강세 전망이 강해졌기 때문"이라고 설명했다. 정 과장은 "달러-엔 현물환이 123엔을 넘어설 경우 추가적인 달러화 강세 전망이 강해지며 변동성 확대가 나타날 것"이라며 "달러-엔 123엔선이 붕괴되면 다음 저항선은 125엔선으로 해외에서 보고 있다"고 덧붙였다. 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.5/9.2%에서 8.6/9.4%로, 2개월물은 8.5/9.3%에서 8.6/9.5%로, 3개월물은 8.6/9.4%에서 8.7/9.7%로 소폭 올랐고 6개월물 부터 1년물까지도 전날 8.7/9.5%에서 8.8/9.6%로 상승했다. 25% 델타 리스크 리버설은 전체적으로 중립에서 0.1/0.5%의 '콜 오버'로 전환됐다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 변동성 1개월물도 전날 8.45/8.8%에서 소폭 올랐고 25% 델타 리스크 리버설도 전날 0.45/0.6%에서 0.05/0.3%로 '풋 오버' 정도를 낮춰 '콜 오버' 전환 가능성을 내비췄다.

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