<달러-원 옵션> 옵션지표들, 현물환 레인지 장세 전망





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 21일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 지표들이 다시 현물환의 레인지 장세 전망을 강하게 드러냈다. 지난 19일 해외 통화 옵션들의 변동성이 떨어지고 25% 델타 리스크 리버설의 방향성이 혼미해지면서 달러-원 옵션도 달러-원 현물환의 레인지 양상을 강하게 드러낸 바 있으나 전날 엔화의 단기 급락으로 이런 분위기가 잠시 누그러졌었다. 강건호 한미은행 옵션담당 팀장은 "달러-엔 옵션 변동성이 계속 하락세를 보이고 있어 7%대로 떨어질 가능성을 배제할 수 없는 상황에 이르렀다"며 "현재 8%선이면 거의 연중 최저치에 근접하는 수준"이라고 말했다. 강 팀장은 "달러-엔 변동성이 떨어지는 가운데 전반적인 아시아 통화들은 동반행보를 보일 수밖에 없다"며 "서울 외환시장의 특별한 재료가 없는 한 서울 환시도 횡보세에 잠길 것 같다"고 덧붙였다. 실제 해외 옵션 거래자들은 1주일, 일일물 등의 초단기물을 가지고 1천220원 1천225원, 1천213원, 1천210원 등으로 위.아래 행사가격 상관없는 옵션매매에 나서고 있어 이들이 한동안 엔화를 비롯한 아시아 통화들의 박스장세가 지속될 것임을 강하게 전망하고 있음을 드러내고 있는 상황이다. 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.6/9.4%에서 8.4/9.2%로 내렸고 2개월물부터 1년물까지는 8.6/9.3%를 기록했다. 전날 2개월물 변동성은 8.6/9.5% 3개월물은 8.7/9.7% 6개월물부터 1년물까지는 8.8/9.6%였다. 25% 델타 리스크 리버설은 전날 '콜 오버'로 전환됐지만 거의 중립에 다시 가까워 지고 있다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.25/8.6%로 떨어졌고 25% 델타 리스크 리버설도 전날 0.05/0.3%에서 0.0/0.3%로 '풋 오버' 정도를 낮췄다.

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