<달러-원 옵션> 달러-엔.달러-원 옵션 변동성 동반하락





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 22일 오후 해외 통화 옵션시장의 달러-엔, 달러-원의 옵션 변동성들이 동반하락했다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "달러-엔 옵션 변동성 하락을 쫓아 달러-원 옵션 변동성도 내리는 양상"이라며 "이는 달러-엔 현물환이 위.아래 움직이고는 있지만 레인지 장세를 못 벗어나고 있기 때문"이라고 말했다. 정 과장은 "전날까지 초단기물로 콜과 풋 옵션거래를 통한 투기적 공방이 치열했지만 오늘부터는 방향성을 두고 베팅하는 거래가 많아졌다"며 "1개월물부터 3개월물까지의 기간물을 중심으로 헤지성 거래가 등장하고 있다"고 덧붙였다. 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.4/9.2% 2개월물부터 1년물까지는 8.6/9.3%를 기록했지만 이날 1개월-2개월물은 8.2/9.0%로 같아졌고 3개월물은 8.3/9.2%, 6개월물-1년물은 8.4/9.2%로 하락했다. 25% 델타 리스크 리버설은 '콜 오버'로 0.1/0.4%를 나타냈다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.25/8.6%에서 8.05/8.55%로 떨어졌고 25% 델타 리스크 리버설은 '풋 오버'에서 탈피해 중립이됐다.

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