<달러-원 옵션> 변동성, 7%대 약세





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 26일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 7%대에 안착하며 약세를 지속하고 있다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "해외에서 단기물 위주로 달러-원 옵션의 변동성 매도세가 강하다"며 "이 때문에 달러-엔 변동성이 하락하는데다 연말을 앞두고 달러-원 옵션의 변동성이 상승할 여지가 작다"고 말했다. 정 과장은 "최근 해외 옵션시장에서 방향을 염두에 둔 적극적인 거래는 없다"며 "서로 방향을 찾는 단기물 및 다양한 종류의 거래가 있을 뿐"이라고 덧붙였다. 하지만 달러-원 옵션의 변동성 수준이 상당히 낮아졌기 때문에 이제 반등 가능성을 고려해 볼만한 시기다. 이날 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.8/8.8%에서 7.5/8.4%로 2개월물은 8.0/9.0%에서 7.8/8.7%로 3개월물은 8.2/9.2%에서 8.1/9.1%로 6개월물은 8.6/9.6%에서 8.4/9.4%로 1년물은 8.7/9.7%에서 8.5/9.5%로 하락했다. 25% 델타 리스크 리버설은 전날 중립에서 0.0/0.5%의 '콜 오버'로 전환돼 방향성이 보여주고 있지 못하는 상황이다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 변동성 1개월물은 전날 8.0/8.45%에서 8.0/8.4%로 약보합세를 유지했고 25% 델타 리스크 리버설은 0.25/0.55%의 '풋 오버'로 전날의 '콜 오버'에서 돌아섰다.

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