<달러-원 옵션> 변동성, 7%대 안착..'현재 현물박스 깰 모멘텀 없어'





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 27일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 단기물 변동성이 이틀째 7%대에 머물며 약세를 나타냈지만 이런 양상이 깨질만한 모멘텀은 미국의 추수감사절이 끝난 이후에나 제공될 것이란 전망이 나왔다. 서은종 한미은행 통화옵션딜러는 "달러-엔, 달러-원 현물이 모두 레인지에서 벗어날 기미를 보이지 않고 있다"며 "현재의 변동성 약세상황이 깨지려면 120엔이나 124엔선이 돌파되는 상황이 나와야 하지만 이는 미국의 추수감사절이 끝난 후에야 모멘텀이 제공될 듯 하다"고 예상했다. 서 딜러는 "해외 옵션 거래자들은 중장기물 위주로 헤지 거래에 들어가는 양상을 보이고 있다"고 덧붙였다. 이날 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.5/8.4%에서 7.4/8.4%로 2개월 물은 7.8/8.7%에서 7.75/8.85%로 하락했고 3개월물은 8.1/9.1% 그대로인 반면 6개월물은 8.4/9.4%에서 8.5/9.2% 1년물은 8.5/9.5%에서 8.6/9.3%로 상승했다. 25% 델타 리스크 리버설은 다시 전날 '콜 오버'에서 중립으로 돌아서 방향성이 보여주고 있지 못하는 상황이다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 1개월물의 변동성은 전날 8.0/8.4%에서 8.05/8.35%로 약보합세를 유지했고 25% 델타 리스크 리버설은 약하기는 하지만 0.2/0.5%의 '풋 오버'를 지속했다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>