<달러-원 옵션> 변동성, 6%로 추가 하락..'스프레드 거래 등장'





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 28일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성이 6%대로 추가 하락했다. 정원호 산업은행 대리는 "달러-원 옵션 1개월물의 변동성이 6%대로 추가 하락하며 여타 기간물들의 약세를 초래했다"며 "이는 달러-원 현물환이 박스권에서 벗어날 기미를 보이지 않고 있기 때문"이라고 말했다. 정 대리는 "또 한 가지 주목할 것은 오후들어 1개월물 변동성은 매수하는 반면 3개월물은 매도하는 스프레드 거래가 나타났다"며 "이런 거래는 단기물의 변동성은 상승할 것이고 중기물은 하락할 것이란 전망을 시장참가자들이 가지고 있기 때문"이라고 덧붙였다. 이날 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.4/8.4%에서 6.8/7.8%로 2개월 물은 7.75/8.85%에서 7.2/8.2%로 3개월물은 8.1/9.1%에서 7.7/8.5%로 6개월물은 8.5/9.2%에서 8.2/9.0%로 1년물은 8.6/9.3%에서 8.4/9.2%로 하락했다. 25% 델타 리스크 리버설은 다시 전날 중립에서 -0.2/0.3%의 '콜 오버'로 돌아섰다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 1개월물의 변동성은 전날 8.05/8.35%에서 7.7/8.2%로 7%대로 더 하락했고 25% 델타 리스크 리버설은 약하기는 하지만 -0.2/0.4%의 '풋 오 버'를 지속했다.

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