<달러-원 옵션> 변동성, 지난 4월후 최저치



(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 29일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 1개월물 변동성이 지난 4월 이후 최저치를 기록중이다. 이같은 단기 변동성의 하락은 연말 환율이 큰 변동을 보이지 않을 것이란 시장의 기대가 반영된 것이다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "단기 변동성 하락은 해외 시장참가자들이 앞으로 달러화 움직임이 크지 않을 것이란 전망이 녹아있는 셈"이라며 "앞으로 어떤 변수가 생길지 모르지만 현재 시장참가자들은 달러화가 급등락하지 않을 것으로 보는 시각이 강하다"고 말했다. 강 팀장은 또 "이 같은 단기 변동성 하락으로 '캘린더 스프레드' 거래가 등장하고 있다"며 "일반적으로 단기 변동성 낙폭이 큰 현상황에서는 단기 변동성은 사고 장기 변동성은 팔아야 되지만 반대로 거래하는 상황이 벌어지고 있다"고 덧붙였다. 이날 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 6.8/7.8%에서 6.65/7.65%로 2개월물은 7.2/8.2% 그대로 3개월물은 7.7/8.5%에서 7.7/8.7%로 6개월물은 8.2/9.0%에서 8.0/9.0%로 1년물은 8.4/9.2%에서 8.3/9.0%로 하락했다. 25% 델타 리스크 리버설은 전날 '콜 오버'에서 중립으로 돌아섰다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 1개월물의 변동성은 전날 7.7/8.2%에서 7.7/8.1%로 하락해 연중 최저치를 경신중이다.

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