<달러-원 옵션> 변동성, 엔화 약세로 반등





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 2일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 엔화 약세로 지난주 연중 최저치에서 반등했다. 정원호 산업은행 옵션담당 과장은 "엔화의 급약세로 인한 달러-엔 옵션의 변동성 확대를 쫓아 달러-원 옵션 변동성이 상승했다"며 "이전에 낙폭이 컸던 단기물 위주로 오름폭이 컸다"고 말했다. 정 과장은 "해외 옵션 시장의 분위기가 바꿔 예전에 달러화 약세에 강세를 보이던 옵션 변동성이 이제 달러화 강세에 상승하고 있다"며 "다만 연말 분위기로 거래는 많지 않은 편"이라고 덧붙였다. 이날 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 지난주 6.65/7.65%에서 7.1/7.6%로 2개월물은 7.2/8.2%에서 7.35/8.35%로 3개월물은 7.7/8.7%에서 7.9/8.9%로 6개월물은 8.0/9.0%에서 8.2/9.0%로 1년물은 8.3/9.0%에서 8.3/9.3%로 상승했다. 25% 델타 리스크 리버설은 지난주 중립에서 '콜 오버'로 돌아섰다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 1개월물의 변동성도 지난주 7.7/8.1%에서 8.1/8.5%로 올라섰고 리스크 리버설은 '풋 오버'에서 중립으로 전환됐다.

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