<달러-원 옵션> 변동성, 엔화 급락으로 강세 지속





(서울=연합인포맥스) 이종혁기자= 3일 오후 해외 달러-원 옵션시장의 변동성이 엔화 약세로 이틀째 강세를 지속하고 있다. 강건호 한미은행 옵션팀장은 "전날 시오카와 마사주로 일본 재무상의 발언으로 달러-엔이 급등세를 보이고 있는 여파가 달러-엔, 달러-원 통화 옵션시장의 변동성을 모두 강세를 만들고 있다"며 "특히 달러-엔은 예전 125엔선을 넘었을 당시 보다 변동성 상승폭이 크고 25% 델타 리스크 리버설의 '콜 오버' 정도가 강하다"고 말했다. 강 팀장은 "아직 단정할 수 없지만 달러-엔 옵션 변동성이 더 확대되고 '콜 오버'정도가 증가하는 정배열 상태가 좀더 진행된다면 달러-엔, 달러-원 모두 기존 레인지장세가 붕괴될 가능성을 기대해 볼수 있다"고 덧붙였다. 레인지 장세 붕괴는 달러-엔은 125엔, 달러-원은 1천220원선을 뚫고 상승하는 것을 의미한다. 하지만 연말로 해외 거래자들이 한해 동안 거래를 정리하는 북 클로징에 들어갔기 때문에 국제금융시장의 거래가 좀더 활성화 되어야 하는 숙제가 남아 있다. 이날 해외 달러-원 옵션 변동성 1개월물은 전날 7.1/7.6%에서 7.4/8.4% 2개월물은 7.35/8.35%에서 7.6/8.6%로 3개월물은 7.9/8.9%에서 8.0/9.0%로 6개월물은 8.2/9.0%에서 8.25/9.25%로 1년물은 8.3/9.3%에서 8.4/9.4%로 상승했다. 25% 델타 리스크 리버설은 '콜 오버'로 0.1/0.5%를 나타냈다. 한편 해외의 달러-엔 옵션 1개월물의 변동성도 전날 8.1/8.5%에서 8.7/9.7%로 올라섰고 리스크 리버설은 중립에서 0.1/0.4%의 '콜 오버'로 전환됐다.

<저작권자 (c) 연합인포맥스, 무단전재 및 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지>